二、基金投資運作

社?；饡鶕?jù)經(jīng)國務(wù)院批準、由財政部與人力資源社會保障部發(fā)布的《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》、《全國社會保障基金境外投資管理暫行規(guī)定》和國務(wù)院、財政部與人力資源社會保障部的相關(guān)批準文件進行投資運作。財政部會同人力資源社會保障部對基金的投資運作和托管情況進行監(jiān)督。

(一)基金投資理念：長期投資、價值投資和責任投資。

(二)基金投資方針：審慎投資，安全至上，控制風險，提高收益。

(三)基金投資方式：由社?；饡苯舆\作與社?；饡型顿Y管理人運作相結(jié)合。委托投資管理人管理和運作的基金資產(chǎn)由社?；饡x擇的托管人托管。通過戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置對資產(chǎn)結(jié)構(gòu)實行比例控制。

(四)基金投資范圍：

基金境內(nèi)投資范圍包括：銀行存款、債券、信托投資、資產(chǎn)證券化產(chǎn)品、股票、證券投資基金、股權(quán)投資和股權(quán)投資基金等。

基金境外投資范圍包括：銀行存款、銀行票據(jù)、大額可轉(zhuǎn)讓存單等貨幣市場產(chǎn)品，債券，股票，證券投資基金，以及用于風險管理的掉期、遠期等衍生金融工具。

(五)基金資產(chǎn)獨立性：基金資產(chǎn)獨立于社?；饡?、全國社?；鹜顿Y管理人和托管人的資產(chǎn)以及基金投資管理人管理和托管人托管的其他資產(chǎn)?；鹋c社?；饡挝回攧?wù)分別建賬，分別核算。

三、基金主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一)財務(wù)狀況

本報告期末，社保基金會管理的基金資產(chǎn)總額11060.37億元，其中：社?；饡苯油顿Y資產(chǎn)6506.67億元，占比58.83%；委托投資資產(chǎn)4553.70億元，占比41.17%。

本報告期末，基金負債余額306.80億元，主要是投資運營中形成的短期負債。

本報告期末，基金權(quán)益總額為10753.57億元，其中：全國社?；饳?quán)益8932.83億元，個人賬戶基金權(quán)益786.65億元，廣東委托基金權(quán)益1034.09億元。

(二)投資業(yè)績

本報告期，基金權(quán)益投資收益額646.59億元，其中，已實現(xiàn)收益額398.66億元(已實現(xiàn)收益率4.33%)，交易類資產(chǎn)公允價值變動額247.93億元。投資收益率7.01%。

基金自成立以來的累計投資收益額3492.45億元，年均投資收益率8.29%。